Definição, Especificação e Momentos de
Processos Estocásticos. Processos Estocásticos Usuais.
Processos Estocásticos Estacionários: Sentido Estrito,
Sentido Amplo e Processo Ergódicos. Estatísticas
Conjuntas e Processos Estacionários. Densidade Espectral de
Potências.
PROGRAMA:
I) ELEMENTOS DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS:
Definição. Especificação e momentos de
processos estocásticos. Classificação. Exemplos.
II) PROCESSOS ESTOCÁSTICOS USUAIS: Cadeias de Markov.
Processo de contagem. Processo de Poisson. Passeio aleatório.
Processo Gaussiano. Processo de Wiener.
III) PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESTACIONÁRIOS: Sentido estrito e sentido amplo.
IV) DENSIDADE ESPECTRAL DE POTÊNCIAS.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. HOEL, P. G.; PORT, S. C.; STONE, C. J. Introduction to Stochastic Processes. Houghton Mifflin Co. 1972.
2. BARROS, M. Processos Estocásticos. Ed. Papel Virtual, 2004
3. ROSS, S. M. Introduction to Probability Models. 6. Ed. Academic Press, 1997.
4. PAPOULIS, A. Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. McGraw-Hill.
5. BAILEY, N. T. J. The Elements of Stochastic Processes with
Applications to the Natural Sciences. New York: John Wiley& Sons.
MATERIAL DO CURSO.
Aqui serão disponibilizadas listas de exercícios
e outros materiais didáticos.