Primeiro testa-se o intercepto (coeficiente ) da reta de
regressão. Na análise de variância abaixo deve-se considerar apenas
o teste referente à variável cov que neste caso está corrigida
para o efeito de maq. Note que para isto a variável cov tem
que ser a última na especificação do modelo.
> ex12.av <- aov(resp ~ maq + cov, data=ex12) > summary(ex12.av) Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) maq 2 140.400 70.200 27.593 5.170e-05 *** cov 1 178.014 178.014 69.969 4.264e-06 *** Residuals 11 27.986 2.544 --- Signif. codes: 0 `***' 0.001 `**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1
A seguir testa-se o efeito do fator maq corrigindo para o efeito da covariável. Para isto basta inverter a ordem dos termos na especificação do modelo.
> ex12.av <- aov(resp ~ cov + maq, data=ex12) > summary(ex12.av) Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) cov 1 305.130 305.130 119.9330 2.96e-07 *** maq 2 13.284 6.642 2.6106 0.1181 Residuals 11 27.986 2.544 --- Signif. codes: 0 `***' 0.001 `**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1
Portanto, para esse experimento, a covariável teve um efeito significativo na interpretação dos resultados.
Caso o efeito da covariável fosse não significativo a análise poderia ser feita da forma habitual, ou seja, somente com o fator maq no modelo.
Observe que, nesse caso, as conclusões ainda seriam as mesmas. Mas, compare os p-valores para maq nas duas situações (com e sem a covariável) e observe que os valores são bem distintos.
summary(aov(resp~maq))
ADILSON DOS ANJOS 2005-11-07