CE-222
Processos Estocásticos Aplicados
- Detalhes da oferta da disciplina
- Período: Primeiro semestre de 2018
- Objetivos: Possibilitar ao aluno a aplicação de técnicas
de Processos Estocásticos na análise de problemas de diversas áreas.
- Procedimentos Didáticos: Aulas
expositivas com uso de quadro negro e/ou de outros recursos
didáticos. Apresentações orais.
§ Segunda -19:00 - 20:30, Local: Sala CT07
§ Quarta - 20:45 - 22:15, Local: Sala CT07
- Avaliação: Uma prova
escrita (40%) sobre a parte teórica e um relatório
escrito (30%) sobre aplicação das técnicas
apresentadas
na disciplina + apresentação oral do trabalho (30%).
PROGRAMA:
PARTE I-TEORIA BÁSICA DE PROCESSOS.
1. PROCESSOS ESTOCÁSTICOS: Introdução. Teoria
básica de processos. Classificação de processos.
Processos Estacionários. Seqüências Independentes. Passeio Aleatório.
Ruína do Jogador. Sistemas Lineares.
2. PROCESSOS DE SEGUNDA ORDEM: Função Média,
Variância e Covariância. Processos Fracamente
Estacionários.
3. CADEIAS DE MARKOV: Cadeias Markovianas de Parâmetro Discreto. Cadeias
Markovianas de Parâmetro Contínuo. O Processo de Nascimento e
Morte. Processo de Poisson. Introdução à Teoria das Filas.
4. PROCESSOS GAUSSIANOS: O Processo de Wiener.
PARTE II-APLICAÇÕES
5. Aplicações de Cadeias de Markov
6. Teoria de Filas
7. Sistemas lineares e controle.
- Referências Bibliográficas
HOEL, PORT & STONE. Introduction to Stochastic Processes. Houghton Mifflin Co.
HWEI, P. HSU-Theory and Problems of Probability, Random Variables, and Random Processes.
ROSS, S. M. Introduction to Probability Models. 6. Ed. Academic Press.
BAILEY,
N.T.J. - The Elements of Stochastic Processes with Applications to the Natural
Sciences. John Wiley & Sons.
BHAT, N.- Elements of Applied Stochastic Processes. John Wiley
and
Sons. Inc.
TAYLOR, H.M. e KARLIN, S. - An Introduction to Stochastic Modelling.
Academic Press, Inc.
GROSS, SHORTLE, THOMPSON & HARRIS-Fundamentals of Queueing Theory
- Material do Curso (Parte Teórica)
Apostila 1 Prof. F.C. de Miranda-UFRN
Apostila 2 Prof. F.C. de Miranda-UFRN
Apostila 3 Prof. F.C. de Miranda-UFRN
Cap 5-Theory and Problems of Probability, Random Variables, and Random Processes (Hwei-Hsu)
Apostila Processos Estocásticos , Hinojosa e Milanés-UFMG
LISTAS DE EXERCÍCIOS
(Aqui serão disponibilizadas listas para os alunos resolverem)
Exemplos de Aplicações
1. Estudo de custos para uma microempresa de guardanapos de papel utilizando cadeias absorventes de Markov
2. Mobilidade intrageracional de renda no Brasil
3. Aplicação
das cadeias de Markov para analisar a Variabilidade do preço da Commodity leite
4.
Utilização de métodos estocásticos em
serviços de saúde: estudo de caso em uma Unidade
Básica em Manaus - AM
5.
Aplicação de processos em cadeia de Markov as
precipitações diárias no Estado da Paraíba
6. Modelo de Simulação de Longo Prazo das Receitas e Despesas com o Funcionalismo Público
7. Evolução do Seguro-desemprego no Brasil: uma simulação de Cadeia de Markov
8.
Tendências para o auto-atendimento bancário brasileiro: um
enfoque estratégico baseado na teoria das filas
9. Um modelo para analisar o problema de filas em caixas de supermercados: um estudo de caso
10. Aplicação da teoria das filas na otimização do número de caixas: um estudo de caso
11. Teoria das filas aplicada ao caso: Porto de Itajaí-SC
Página mantida por: Benito Olivares Aguilera. Última atualização 21/02/18.