CE-222
Processos Estocásticos Aplicados

Disciplina de graduação oferecida pelo
Departamento de Estatística
Universidade Federal do Paraná

• Detalhes da oferta da disciplina

• Período: Primeiro semestre de 2020

• Professor responsável: Benito Olivares Aguilera (e-mail:benitoag@ufpr.br)

• Objetivos: Possibilitar ao aluno a aplicação de técnicas de Processos Estocásticos na análise de problemas de diversas áreas.

• Procedimentos Didáticos: Aulas expositivas com uso de quadro negro e/ou de outros recursos didáticos. Apresentações orais.

• Horários e locais:
• Aulas teóricas:   

• Avaliação: Uma prova escrita (40%) sobre a parte teórica e um relatório escrito (30%) sobre aplicação das técnicas apresentadas na disciplina + apresentação oral do trabalho (30%).

Notas das avaliações aqui

• Programa da Disciplina

 
PROGRAMA:

PARTE I-TEORIA BÁSICA DE PROCESSOS.

1. PROCESSOS ESTOCÁSTICOS: Introdução. Teoria básica de processos. Classificação de processos. Processos Estacionários. Seqüências Independentes. Passeio Aleatório. Ruína do Jogador.
2. PROCESSOS DE SEGUNDA ORDEM: Função Média, Variância e Covariância. Processos Fracamente Estacionários.
3. CADEIAS DE MARKOV: Cadeias Markovianas de Parâmetro Discreto. Cadeias Markovianas de Parâmetro Contínuo. O Processo de Nascimento e Morte. Processo de Poisson. Introdução à Teoria das Filas. 
4. PROCESSOS GAUSSIANOS: O Processo de Wiener.


PARTE II-APLICAÇÕES

5. Aplicações de Cadeias de Markov
6. Teoria de Filas
7.  Sistemas lineares e controle.

• Referências Bibliográficas

BHAT, N.- Elements of Applied Stochastic Processes. John Wiley and Sons. Inc.

TAYLOR, H.M. e KARLIN, S. - An Introduction to Stochastic Modelling. Academic Press, Inc.

GROSS, SHORTLE, THOMPSON & HARRIS-Fundamentals of Queueing Theory

• Material do Curso (Parte Teórica)

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Exemplos de Aplicações

1. Estudo de custos para uma microempresa de guardanapos de papel utilizando cadeias absorventes de Markov

2. Mobilidade intrageracional de renda no Brasil

3. Aplicação das cadeias de Markov para analisar a Variabilidade do preço da Commodity leite

4. Utilização de métodos estocásticos em serviços de saúde: estudo de caso em uma Unidade Básica em Manaus - AM

5. Aplicação de processos em cadeia de Markov as precipitações diárias no Estado da Paraíba

6. Modelo de Simulação de Longo Prazo das Receitas e Despesas com o Funcionalismo Público

7. Evolução do Seguro-desemprego no Brasil: uma simulação de Cadeia de Markov

8. Tendências para o auto-atendimento bancário brasileiro: um enfoque estratégico baseado na teoria das filas

9. Um modelo para analisar o problema de filas em caixas de supermercados: um estudo de caso

10. Aplicação da teoria das filas na otimização do número de caixas: um estudo de caso